Coleen Gray nasceu em Staplehurst, Nebraska, em 1922. Depois de se formar no ensino médio, ela estudou arte dramática na Hamline University, graduando-se como bacharel em artes. Ela então decidiu conhecer a América e viajou para a Califórnia, parando em La Jolla, onde trabalhava como garçonete. Depois de várias semanas lá, ela se mudou para Los Angeles e se matriculou em uma escola de teatro. Suas atuações atraíram um caçador de talentos da 20th Century-Fox, com quem ela assinou um contrato após um teste de cinema. Embora Fox a tenha colocado em vários bons filmes (Kiss of Death (1947), Nightmare Alley (1947), The Razor's Edge (1946) nos quais ela se saiu bem, muitos dos papéis que lhe deram não eram dignos de seu talento e ela nunca se tornou uma estrela tão grande quanto muitos pensaram que deveria, mas ainda assim tem uma extensa lista de créditos em filmes, TV, rádio e no palco.
