Sasha Cohen nasceu Alexandra Pauline Cohen em 26 de outubro de 1984, em Westwood, um bairro de Los Angeles. Sua mãe, Galina Feldman, é uma imigrante judia da Ucrânia e ex-bailarina. Seu pai, Roger Cohen, é um consultor de negócios judeu americano que costumava praticar a advocacia. Ela foi nomeada em homenagem à bailarina favorita de sua mãe e atende por Sasha, o apelido ucraniano de Alexandra. Ela começou a patinar aos 7 e aos 15, ganhou a prata no Campeonato Nacional dos EUA. Ela competiu nas Olimpíadas de 2002, ficando em 4º lugar. Ela ficou em 4º lugar no Mundial de 2002 e 2003. Ela ganhou a prata no Mundial de 2004. Ela também ganhou 3 pratas e um bronze no Nationals. Ela ganhou a prata nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006. Ela estrelou o longa-metragem de 2007, Moondance Alexander (2007), ao lado de Don Johnson, Lori Loughlin, Kay Panabaker, James Best e Whitney Sloan.
