Malena nasceu e cresceu na Dinamarca. Seu pai era o maestro e compositor, Aksel H. Mathiesen. Sua mãe é alemã e é solista e professora de música. Seu sogro é Harry Belafonte.
Ela começou a se apresentar aos 3 anos de idade. Malena fazia parte de um grupo de garotas, Wilhelmina, que se apresentou em Fernseh Garten na Alemanha e excursionou pelo país promovendo sua estadia no álbum. Nunca foi lançado na Dinamarca.
Ela fez videoclipes com Carol King, Melle Mel e Scorpio, com quem David Belafonte trabalhou quando produziu o filme e a trilha sonora de Beat Street antes de se conhecerem.
